Сравнение ^XSP с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или BRK-B.
Основные характеристики
| ^XSP | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 25.50% |
| Дох-ть за 1 год | 24.88% | 21.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 17.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 13.37% |
| Макс. просадка | -25.43% | -53.86% |
| Текущая просадка | -0.73% | -6.47% |
Корреляция
Корреляция между ^XSP и BRK-B составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и BRK-B
С начала года, ^XSP показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 25.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и BRK-B
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и BRK-B
Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 4.36%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.