Сравнение ^XSP с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и BRK-B составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и BRK-B
Основные характеристики
^XSP:
2.10
BRK-B:
1.90
^XSP:
2.80
BRK-B:
2.69
^XSP:
1.39
BRK-B:
1.34
^XSP:
3.09
BRK-B:
3.63
^XSP:
13.49
BRK-B:
8.89
^XSP:
1.94%
BRK-B:
3.10%
^XSP:
12.52%
BRK-B:
14.48%
^XSP:
-25.43%
BRK-B:
-53.86%
^XSP:
-2.62%
BRK-B:
-6.19%
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность 24.34%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%.
^XSP
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
N/A
N/A
BRK-B
27.07%
-3.33%
10.64%
27.25%
14.92%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и BRK-B
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и BRK-B
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.79% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.